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夏普比率

1、夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩...

夏普比率(Sharpe Ratio)是基金绩效评价标准化指标,是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。 夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf...

夏普比率(Sharpe ratio)被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况,是指在某一时间段内,基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值,反应的是每一单位风险所带来的超额收益。 夏普比率衡量了基金相对于无风险利...

在专业的投资领域里,是用夏普比率(Sharpe Ratio)来比较各种投资方法的结果的。 夏普比率的计算公式是: 夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio =...

夏普指数为负没有任何意义。夏普指数为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利...

夏普比率的大小对基金表现加以排序的理论基础在于,假设投资者可以以无风险利率进行借贷,这样,通过确定适当的融资比例,高夏普比率的基金总是能够在同等风险的情况下获得比低夏普比率的基金高的投资收益。例如,假设有两个基金A和B,A基金的年...

詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时,收益和风险需要综合考虑,业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高,并不能说明基金经理具有很强的投资能力,而业绩差的基金可能是风险较小的基金,并不能说明基金经理的投资能力...

你的迷惑主要来自于收益率怎么算吧。 如果按投资期两端相减再年化,结果是-1。如果日收益年化,那就是(-1+1+0.5)/3的年化,这样是正的。 依我看应该按后者来,前者的计算方法平滑掉了波动率偏差。和Ito积分里面的情况有点像。 要看什么类型的策...

如何比较各种交易方法的优劣?并不是像有的人所想的那样,哪种操作手法的回报率高、哪种就是最好。打个比方来说,开杂货店赚到的五千块钱和去赌场赚到的一万块钱性质完全不同,一个具有可重复性,另一个几乎全凭运气。 所以有这么一种说法,好的...

1)衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面,夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比率又被称为夏普指数,由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出,目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指...

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