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夏普比率

1、夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩...

夏普比率(Sharpe Ratio)是基金绩效评价标准化指标,是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。 夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf...

夏普比率(Sharpe ratio)被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况,是指在某一时间段内,基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值,反应的是每一单位风险所带来的超额收益。 夏普比率衡量了基金相对于无风险利...

夏普指数为负没有任何意义。夏普指数为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利...

在专业的投资领域里,是用夏普比率(Sharpe Ratio)来比较各种投资方法的结果的。 夏普比率的计算公式是: 夏普比率 = 实际回报率 / 回报率的标准差 Sharpe ratio =...

用年收益率算夏普比率时,无风险收益率也应该变成年收益率,应该是0.5%*12=6% 夏普比率=(12%-6%)/16.6%=0.36

夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来,每个投资组合都可以计算得出,即投资回报与多冒风险的比例,这个比例越高,投资组合越佳。 ...

夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比率又被称为夏普指数,由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出,目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。 特雷诺指数用Tp表示,是每单位风险获得...

夏普比率(Sharpe Ratio)是基金绩效评价标准化指标,是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 它反映了单位风险基...

詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时,收益和风险需要综合考虑,业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高,并不能说明基金经理具有很强的投资能力,而业绩差的基金可能是风险较小的基金,并不能说明基金经理的投资能力...

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